Turtle Soup
Den gescheiterten Ausbruch handeln
Die Idee hinter dem Namen
Der Name verweist auf eine bekannte Ausbruchsstrategie aus den 1980er Jahren, bei der gekauft wurde, sobald der Kurs sein Hoch der letzten zwanzig Tage überschritt. Turtle Soup ist der Trade dagegen: warten, bis dieser Ausbruch scheitert, und dann in die Gegenrichtung einsteigen.
Die Überlegung ist dieselbe wie bei jedem Liquiditätskonzept. Ausbruchsniveaus sieht jeder, und genau deshalb sammeln sich dort Orders und genau deshalb wird der Kurs dorthin gezogen.
Wie das Setup entsteht
Turtle Soup: der gescheiterte Abwärtsbruch
Ein offensichtliches Tief, das mehrere Kerzen gehalten hat. Darunter liegen sowohl die Stops bestehender Longs als auch die Einstiegsorders von Ausbruchsverkäufern.
Der Kurs bricht unter das Tief, löst diese Orders aus, schließt aber innerhalb derselben Kerze wieder darüber. Der Abwärtsbruch ist gescheitert.
Bestätigung mit der nächsten Kerze. Verkäufer, die beim Bruch eingestiegen sind, sitzen fest und müssen zurückkaufen, was die Umkehr befeuert.
Das Setup ist das Gegenteil eines Ausbruchstrades. Wo ein Ausbruchstrader den Bruch des Tiefs verkauft, wartet dieser Ansatz darauf, dass der Bruch scheitert, und kauft die Rückeroberung.
Entscheidend ist die Rückeroberung. Der Kurs muss das Niveau brechen und dann wieder innerhalb der vorherigen Spanne schließen, idealerweise schnell. Ein Bruch, der jenseits des Niveaus hält, ist schlicht ein Ausbruch, und dieses Setup greift dann nicht.
Die Bedingungen, auf die es ankommt
- Das Niveau war offensichtlich. Ein Tief, das über mehrere Sitzungen hielt, das Vortagestief, oder gleiche Tiefs, die jeder eingezeichnet hätte.
- Der Bruch war flach statt entschieden. Ein kleiner Stoß hindurch deutet auf eingesammelte Orders hin, nicht auf echtes Verkaufen.
- Die Rückeroberung war schnell. Je länger der Kurs jenseits des Niveaus bleibt, desto wahrscheinlicher ist die Bewegung echt.
- Es geschah während einer aktiven Sitzung, in der genug Beteiligung da ist, um eine Umkehr zu tragen.
Es funktioniert außerdem deutlich besser, wenn das Gebrochene der vorherrschenden übergeordneten Richtung entgegensteht. Ein gescheiterter Abwärtsbruch innerhalb eines etablierten Aufwärtstrends ist etwas ganz anderes als ein gescheiterter Abwärtsbruch während eines anhaltenden Rückgangs.
Einstieg, Stop und Ziel
Der Aufbau des Trades ist ungewöhnlich sauber, und das macht einen Teil seines Reizes aus. Das Extrem des gescheiterten Bruchs bestimmt Ihre Invalidierung, und die Gegenseite der Spanne liefert ein offensichtliches Ziel.
Ein vollständiger Trade
NAS100 hat über die zwei vorherigen Sitzungen ein Tief bei 17 850 gehalten. Während der New Yorker Eröffnung fällt der Kurs auf 17 832 und schließt innerhalb derselben Fünfzehnminutenkerze wieder bei 17 868.
Einstieg bei der Rückeroberung zu 17 870. Stop unter dem gescheiterten Bruch bei 17 825, also 45 Punkte Risiko. Ziel ist das jüngste Hoch bei 18 020, 150 Punkte entfernt.
Das ergibt ein Chance Risiko Verhältnis von rund 3,3:1. Auf einem Konto von 25 000 $ mit 1% Risiko erlaubt der 45 Punkte Stop eine Position von etwa 1 MNQ Kontrakt, mit 90 $ Risiko für rund 300 $ Ertrag.
Warum es funktioniert, wenn es funktioniert
Die Bewegung wird von zwei Gruppen gleichzeitig getrieben. Wer den Bruch verkauft hat, sitzt jetzt im Verlust und muss zum Ausstieg zurückkaufen. Wer auf einen besseren Kaufkurs gewartet hat, sieht die Rückeroberung als Bestätigung und steigt ein. Beide erzeugen Kaufdruck in dieselbe Richtung.
Auch deshalb zählt die Geschwindigkeit der Rückeroberung. Eine schnelle Umkehr sperrt Verkäufer ein, bevor sie günstig aussteigen können, und genau daraus entsteht das erzwungene Kaufen danach.
Nicht jeder Bruch, der dreht, war eine Falle, und nicht jede Falle dreht weit. Niveaus brechen manchmal tatsächlich, und ein Setup, das beim Einstieg identisch aussieht, kann einfach in Ausbruchsrichtung weiterlaufen.
Der Stop unter dem Extrem des Bruchs macht das überlebbar. Ohne ihn einzusteigen, weil die Umkehr offensichtlich wirkt, ist die Art, wie aus einem günstigen Chance Risiko Verhältnis ein unbegrenzter Verlust wird.