流动性
价格为什么会朝着订单密集的地方走
这里说的流动性是什么
每一笔订单都需要对手方。一笔大额买单只有在那些价位上存在足够多的卖单时才能成交。在这个语境里，流动性指的就是这些对手方订单待在哪里。
止损是最清楚的例子。如果很多交易者在同一个价位附近买入，他们的保护性止损就会都落在这个价位下方一点。而这些止损本身就是等待触发的卖单，于是那片区域就成了一个「可用流动性口袋」，供任何需要大额买入的人取用。
订单实际待在哪里
EURUSD 在 1,0850 形成一个明显的低点。在这个价位附近买入的交易者把止损放在它下方一点，集中在 1,0845 一带。做突破的卖方也把入场单挂在同一片区域，等着这个低点被跌破。
两拨人在几乎相同的价位上制造出了 卖单。任何想买入大仓位的人，现在都清楚地知道卖方在哪里等着。
它会在哪里堆积
止损倾向于聚集在可预测的位置，因为大多数交易者会把它们放在差不多的地方。
- 在近期高点之上和近期低点之下，那里既有突破交易者的入场，也有已有仓位的自我保护。
- 在等高或等低的位置，也就是某个价位被测试过两次、看起来像坚实支撑或压力的地方。
- 在明显的整数关口，以及交易时段的最高点或最低点附近。
- 在很多人以同样方式画出的趋势线下方。
扫单（sweep）
所谓 sweep，是价格刚刚越过这些位置之一，触发了停放在那里的订单，然后掉头。正是这段越过位置的走势，创造出了在反方向填满更大仓位所需要的成交量。
Liquidity sweep
价格在同一个位置停顿了两次，形成等高。在那里卖出的人把止损放在上方一点，做突破的买方也把订单挂在那里。
价格向上推过这个位置，把这些订单全部触发，然后在同一根蜡烛内重新收回到下方。这个位置是被取走了，而不是被突破了。
把这些订单收集完之后，价格朝相反方向走。正是这次 sweep 提供了让这段走势启动所需要的成交量。
和真正突破的区别在于收盘。突破会守在这个位置之上；sweep 则穿过去之后又收回到里面，通常很快。
区分 sweep 和真正突破的，是接下来发生的事。突破会继续走并守在这个位置之外；sweep 则是穿过去、守不住，然后重新收回到之前的区间里，而且往往很快。
实际怎么用
具体的应用是方向偏好。如果价格向下扫过一个明显的低点之后立刻反转向上，这会被解读为在上涨之前先取走了卖方流动性，于是交易者去找多头入场，而不是跟着这个看似的破位一起做空。
它也改变了你自己该把止损放在哪里。把止损放在所有人都放的位置，等于坐在最可能被触及的那个口袋里。常规的调整是把它放到明显位置之外，并相应缩小仓位。
同一笔交易，两种止损位置
在 1,0870 入场，明显的低点在 1,0850。止损放在 1,0848 就落在密集区里，会被 sweep 带走；放在 1,0835 则能挺过去。
更宽的止损意味着在相同风险下仓位更小。在一个承担 1% 风险的 10 000 $ 账户上，前者算出 0,45 手，后者 0,28 手。面对同一次 sweep，后者毫发无损，而前者要全额买单。
某个位置是否被扫过，只有事后才完全清楚，这让这个概念在回头看时很容易讲得头头是道，在实时判断中却困难得多。
把每一次形态都记进交易日志，写下你标出的位置和后来发生的事，这样你才能在一个足够大的样本上看到自己真实的命中率，而不是只盯着那些成功的例子。